Forex Backtest Nasıl Yapılır?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Back Test (Geri Test) Nedir?

Back Test yani Türkçe’de ki anlamıyla Geri test, geçmiş dönemlere ait olan tablo ve çizelgeleri dönemsel olarak ilerleterek strateji işlemleri ve teknik stratejilerin verimini test etmek için canlı işlem yapıyormuşçasına kararlar vermektedir. Yapılan uygulamaları ile ilgili bir kayıt oluşur ve bu kayıtlar stratejinin başarısını analiz etmemizi sağlar. Öncelik olarak başarılı bir trader olmak için eğitim sonucunda bir işlem planı belirlemek gerekir. Bu plan için black testiniz geriye dönük olarak incelenmelidir. Bunun için kesin bir sonuç yoktur. Bin kez işlemde nasıl sonuç verdiğini yapabilirsiniz. Yalnız bunu yaparken manuel back testing yapmanız önerilir. Otomatik yaparsanız realist bir yanını bulamazsınız.

Neden Manuel Back Test Yapılmalı?

-Otomatik olarak yapılan Back test gerçekçi sonuçlar vermeyebilir. Çünkü Avrupa seansında hareketlenen bir parite aynı hareketini Asya seansında yapmayabilir.

– Manuel yaptığınız işlemlerde gözleriniz zamanla artık tabloları daha farklı görecek ve eskileri daha farklı görüp analizi daha iyi yönettiğinizi göreceksiniz.

– İşlem planlarınızı manuel olarak backtest etmiş iseniz, olası yanlış durumlarda paniğe kapılmayarak sonuca daha rahat ulaşabilirsiniz.

Forex Backtest Nasıl Yapılır?

-Forex test yapabilmek için MQL dilinde bir kodlama kullanılmaktır. Bu kodlama ile birlikte istediğiniz süreçte back test yapabilirsiniz.

-Sistematik olarak yaklaşma Forex ve diğer tüm finansal piyasalarda başarıya ulaşabilmenin tek yoludur.

-Sistematik olarak trade etmenin faydaları aşağıda belirtilmiştir.

-Sistemin kurallarını sistemli olarak önceden belirlendiği takdirde karar alma mekanizması kolaylaşmaktadır.

-Sistem geçmişte ki datalar üzerinde test edilmesinden dolayı sistem olarak güven en üst düzeye çıkmaktadır.

-Kurallara bağlı olarak trading, korkuyu kaldırmasından dolayı yalnız sonuçlara odaklanabilmeyi sağlar. Peki, bir sistem nasıl oluşturulur şimdi buna bir bakalım.

Sistemin Oluşturulması

Bir sistemin oluşturabilmesi için uzman bir kişiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu uzman kişi temel anlamda ve teknik anlamda analiz yapabilme açısından belirli deneyime ulaşmış olması gerekir. Sistem kurallarını meydana çıkarabilmek için teknik analiz ile uğraşmak ve ekran da o tecrübeyi yaşamak sistem oluşturabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Yeni analize başlayanlar için bu süreç oldukça zor bir süreç olarak gözükse de, bir takım varsayımlar ile sistem oluşturma süreci için start verilebilir.

Varsayımları oluşturma: Öncelikle ilk etapta hangi parite de trade işlemine başlanacağı, hangi zaman diliminde uygulanacağı ve hangi indiktörler kullanılarak yapılacağı gibi varsayımlar da bulunulabilmektedir. Örnek olarak yeni başlayan biri ilk aşamada EUR/USD’de trade yapmak istediğini ortaya koyabilmektedir. Ayrıca grafik olarak saatlik grafikleri kullanabilir. İndikatör olarak ise MACD’yi seçerek 10’luk hareketli ortalama ile birlikte bu indikatörü kullanarak sonuca varacağını düşünebilir. Belirtilen tüm parametreler bu işe yeni başlayan biri tarafından çok az bir araştırma ile uygulanabilmektedir.

Kural Oluşturma: Parite, zaman dilimi ve indikatör varsayımlarının ortaya koyulmasından sonra alım ve satım işlem kurallarının ortaya koyulması gerekir. Bunun için bir takım kurallar ortaya konulabilir. Alım için MACD yukarıya doğru alım için kesmesi ve fiyat seviyesinin onluk basit hareketli ortalama üzerine çıkması durumda alım, MACD ters yöne doğru kesişim görülüyor ise satış yapılabilir. Stop loss seviyesinde de alım seviyesinin 50 pip altı belirlenmektedir.

Backtest Süreci: Parametrelerin belirlenmesi aşamasından sonra ise geriye doğru tek tek sistem test edilmelidir. Test işlemi için kullanabileceğimiz test özellikleri Metatrader ya da MetaStock gibi grafikler de geriye doğru gidilerek her bir adet trade için tek tek de test edebilmekteyiz. Bu sistem için en az yüz adet trade için backtest yapılması gerekmektedir.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Sonuçların değerlendirilebilmesi için bazı birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekir.

Peki, sistem bir gün içerisinde ne kadar işlem yapmaktadır?

Sistemin genel anlamda çok işlem yapıyor olması kadar az işlem yapıyor olması da istenen bir özellik değildir. Sistem, kullanıcıları için trade edilen saatlere uygun olarak trade işlemini uyguluyor mu? Örnek verilecek olursa günde yalnız bir saatinizi trade işlemini uygulamak için ayırıyorsanız bir günde 10 – 15 adet sinyal vermekte olan bu sistem sizin için çok uygun olmaz. Bununla birlikte sistem sinyallerini en fazla Asya seansında veriyor ise bu sinyalleri yakından izlemek sizin için zor olabilecektir.

Eğer ki test sonrası sonuç sizi tatmin edecek düzeyde ise ardından gelecek olan aşama demo test aşaması olacaktır. Geriye doğru test (Back test) uygulanan her sistem de gerçek hayatta olan aynı sonuçları ortaya dökmeyebilir. Bu sebeple performansı yüksek olan ve sonuç olarak en iyisini veren sistemi gerçek hesaplarınız da aktif role sokmadan önce en az bir ay gibi bir süre ile demo olarak test

etmeniz önerilmektedir. Eğer ki test sonucu sizleri tatmin etmiyor ise test için gerekli olan parametreleri değiştirerek tekrar geriye doğru uygulanan testi yenilemek gerekmektedir.

Örnek olarak bazı pariteler çok iyi trend göstererek trendli piyasalar için işlem yapan indikatörler ile birlikte iyi sonuç verirler. Örneğin GBPJPY, GBPUSD gibi. Bazı pariteler ise genel anlamda yatay olarak hareket ettiklerinden dolayı yatay piyasa üzerinde kullanılan indikatörler ve sistem çok daha iyi çalışır. Bazen de belirlenmiş zaman dilimi üzerinde değişiklik yapmak bazen ise indikatör parametlerinin değiştirmesini sağlamak daha iyi sonuç verebilmektedir. Örneğin 10’lu hareketli ortalamayı 50’li hareketli ortalama ile değiştirmek.

Bu konu ile ilgili herhangi bir sihirli formül yoktur. Burada ki tek sihirli formül disiplinli bir şekilde sıkı bir çalışmadır. Ayrıca bu sürecin süresinin ne kadar uzayacağını ve bu süreç içerisinde çok sayıda birçok olumsuz durum ile karşılaşabileceğimizi bilmemiz gerekir. Sistemli çalışanlar için sonuca ulaşmak oldukça kolay ve pratik olacaktır.

Backtest İşleminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Olumlu Yönleri:

– Geri test tüm stratejileriniz hiçbir risk gözetmeden denemenize imkân verir.

– Geri test ile uygulamayı düşündüğünüz tüm stratejilerinizi hızlı bir şekilde sınayabilirsiniz.

– Geriye dönük yapılan bu işlem sayesinde güven ve stratejik inançlarınız gelişir.

– Çalışma stratejiyi rafine edebilmenize olanak sağlar.

– Stratejinizi rafine edebilmek için sizlere fırsat çok fazla fırsat sunar.

– Stratejiniz işlem tarihçesi oluşturmaktadır.

Olumsuz Yönleri:

-Canlı bir ortam simülasyonu değildir. Yalnız stratejinizin teknik yanlarını sınamanıza imkân vermektedir.

– Geri test işlemi çok sıkıcı olup, zamanınızı çok fazla alan ve zor olan bir iştir.

– Geri test işleminin duygusal yanı sınanamamaktadır.

– Her zaman canlı işlemlerin en az verim sağlayacağı varsayımında olun.

Geri Test Metodolojisi

-Geri test için sonuçları analiz edebilmek için mumlar kullanın.

-Stratejiyi belirleyerek net bir şekilde yazın. Stratejinizi bir başkasının okuyup uygulayabileceği kadar net olmasını sağlayın.

– Geri test ile bazı çıkış stratejilerinizi deneyin.

– Çok fazla lot işlem tekniği deneyerek sınamanızı gerçekleştirin.

– Test işleminizi bir mum olarak gerçekleştirin.

– Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz süreç içerisinde en riskli işlemlerinizi ve kazançlı işlemlerinizi kenara kaydedin.

-Test için öyle bir zaman seçin ki birçok piyasa koşulunu birlikte kapsasın.

Forex Backtest Nasıl Yapılır? YAPILAN YORUMLAR